Когда речь идёт про волновой анализ, у многих трейдеров возникает устойчивая ассоциация с классическими волнами Эллиотта. Однако существует также весьма интересный и эффективный метод анализа графиков на основе волн Вульфа (англ. Wolfe Waves).
Волны Вульфа получили свое название благодаря трейдерам Брайану и Биллу Вульфам. Билл Вульф открыл данные паттерны в середине 90-х годов прошлого века и стал системно применять их в своей практике на рынке фьючерсов S&P. Благодаря же его сыну Брайану методология получила широкое распространение и на других финансовых рынках.
Эти исследователи проанализировали огромный массив исторических данных и вывели определённые рыночные закономерности. Суть их заключается в том, что после формирования структуры из 4 направленных волн на рынке с высокой математической вероятностью назревает разворот цены.
Когда цена, двигаясь внутри графического канала, на 5-й волне выходит за его границы, формируется так называемый ложный пробой. Именно после завершения данной структуры часто происходит технический разворот текущего тренда на противоположный.
Волны Вульфа помогают трейдеру своевременно определить нарушение баланса между покупателями и продавцами на рынке. Благодаря этому можно с хорошей точностью спрогнозировать начало нового движения и, соответственно, рассмотреть технически обоснованную точку для потенциального входа в позицию.
Модели Вульфа можно анализировать как на младших периодах (M5-M15), так и на более высоких таймфреймах — H4 и выше.
Первым делом, чтобы обнаружить на графике волны Вульфа, необходимо определить на рабочем инструменте ценовой коридор, в котором движется цена. Для поиска волн Вульфа используются классические равноудалённые каналы. Благодаря им трейдер наглядно видит границы, внутри которых колеблются котировки.
Равноудалённый канал представляет собой две параллельные линии, которые проводятся через основания и вершины первой и второй волны. Чем качественнее соблюдается параллельность линий между собой, тем лучше для формирования модели и тем сильнее считается графический паттерн.
Правила построения и внешний вид волн Вульфа!
Как строить волны Вульфа
Полезно хорошо знать эти правила, чтобы отличать подтвержденные волны Вульфа от случайных шумов цены. Если вы нашли на графике равноудаленный канал, то сможете достаточно легко идентифицировать волны Вульфа!
-
Наличие хорошего равноудалённого канала — это первый признак вероятного появления волновой модели Вульфа.
Равноудалённый канал строится по первым и вторым волнам. Однако 3-я и 4-я волны также должны находиться строго в пределах данного канала.
При анализе обязательно учитывайте временной фактор: волновые уровни 1-й, 2-й, 3-й и 4-й волны должны примерно совпадать. Это означает, что временные промежутки, затраченные рынком на формирование каждой из волн, должны быть примерно одинаковыми (симметричными).
-
Если мы рассматриваем восходящий канал, то последняя пятая волна должна сформировать пробой верхней границы канала.
-
В случае если канал нисходящий, то 5-я волна должна обновить экстремум и пробить нижнюю границу канала.
После пробоя верхней или нижней линии диапазона цена должна вернуться обратно в ценовой коридор. Именно после того, как цена совершила ложный пробой линии канала, вернулась обратно в коридор и при этом сигнальная свеча закрылась внутри границ, можно сделать технический вывод, что волновая модель Вульфа полностью сформировалась.
После выполнения этих условий правила ТА предполагают оценку условий для потенциального открытия позиции в противоположную сторону от направления пробитого канала.
Таким образом, получается, что технический вход в сделку происходит против локального текущего тренда. Несмотря на это, вся системная выгода подобных моделей заключается в том, что они имеют по статистике очень хорошее соотношение закладываемого риска к потенциальной прибыли.
Сторонники классической трендовой торговли могут заметить, что открывать позиции в таком стиле рискованно, ведь «тренд — наш друг», а всё остальное сопряжено с повышенной опасностью. Но не будем забывать, что речь идет о локальном тренде на текущем временном периоде!
Профессиональный подход часто строится на ориентировании по старшему тренду. То есть трейдер может искать исключительно те ситуации, в которых вход в позицию осуществляется против локального канала, но строго в сторону более старшего глобального тренда. Такие точки входа технически считаются значительно более сбалансированными и системными.
Также графически волны Вульфа могут визуально напоминать классическую модель нисходящего или восходящего клина.
-
В некоторых торговых терминалах в стандартных настройках присутствуют встроенные инструменты для автоматического построения волн Вульфа. Но если в вашей платформе их нет — вы можете успешно пользоваться стандартными равноудалёнными ценовыми каналами, которые есть в любом терминале.
Пример работы по волнам Вульфа
На примере ниже мы видим нисходящий равноудалённый канал. Точки 1, 2, 3, 4 находятся четко внутри канала. На 5-й волне происходит пробой нижней линии диапазона — это так называемый ложный пробой.
После того как цена вновь возвращается в коридор и закрепляется за пробитой линией канала, в рамках правил ТА формируется расчетная точка потенциального входа на покупку.
Уровень защитного стоп-лосса технически устанавливается за экстремум ложного пробоя. Для поиска целевой зоны фиксации прибыли (Take Profit) аналитики соединяют прямой линией точки 1 и 4. Соотношение риска и прибыли в данной модели получается очень привлекательным — от 1:2 и выше.
Не забывайте обращать внимание на симметричность волн Вульфа и в целом на угол наклона ценового диапазона. Чем круче наклон равноудаленного канала, тем более выраженным считается сигнал и тем вероятнее разворот.
Рассмотрим еще один пример.
На графике ниже нашли 5-волновую структуру и начертили границы канала. 5-я волна пробила нижнюю границу канала и вернулась в неё. По правилам модели, в этой точке рассматриваются технические условия для потенциального открытия позиции на покупку.
Если провести линию через минимум волны 1 и максимум 4-й волны, то можно найти ориентировочную целевую точку для фиксации прибыли. Либо в качестве альтернативы можно использовать фиксированное соотношение риска к прибыли 1 к 2.
Всего Вам доброго и системного контроля рисков в торговле!
