Индикатор Аллигатор — мощный инструмент для умелого трейдера!

Здравствуйте, уважаемые читатели моего сайта. Сегодня поговорим про легендарный индикатор Аллигатор от всем известного трейдера Билла Вильямса.

По статистике финансовые рынки порядка 70% времени пребывают в состоянии консолидации (флэта), и лишь 30% времени составляют направленные трендовые движения. Работа во флэте традиционно считается достаточно опасной и сопряженной с повышенными рисками. Именно в эти периоды неопределенности многие начинающие трейдеры сталкиваются с просадками и потерей контроля над депозитом. Чтобы избежать ложных входов во флэт, аналитики используют специализированные фильтры. Индикатор Аллигатор, в свою очередь, представляет собой классический трендовый технический индикатор.

Индикатор Аллигатор Вильямса

Изначально этот инструмент Билл Вильямс разрабатывал для анализа фондового рынка, однако в настоящее время он широко применяется в торговых стратегиях на рынке Форекс. Данный алгоритм уже давно интегрирован в список стандартных инструментов торгового терминала MetaTrader.

Многие трейдеры, поверхностно ознакомившись с описанием Аллигатора, пытаются сразу применять его в реальных условиях. Однако из-за некорректной интерпретации сигналов и отсутствия системного подхода это часто приводит к получению убытков и последующему разочарованию в инструменте.

Каждому аналитику необходимо понимать, что Билл Вильямс проектировал Аллигатор не как изолированный самостоятельный индикатор, а как органичную часть комплексной торговой системы. В данном контексте Аллигатор выступает одним из ключевых элементов знаменитой торговой стратегии Profitunity, на создание и развитие которой автор затратил порядка 15 лет.

Основная роль Аллигатора в этой системе — выявление приоритетного вектора торговли. Индикатор дает понимание того, в какую именно сторону целесообразно рассматривать потенциальные сценарии открытия позиций.

В данной статье мы подробно разберем графические маркеры, которые формирует этот алгоритм, а также правила его совместного использования с другими инструментами для повышения системности вашей торговли.

Описание и настройка индикатора Аллигатор

Для более красочного представления своего индикатора Билл Уильямс описал его используя образы. Так например, Я у индикатора есть губы, зубы и челюсть.

«Губы «представляют из себя сглаженную скользящую среднюю по умолчанию зелёного цвета с периодом 5 и сдвигом два.

«Зубы «это это сглаженная скользящая средняя красного цвета то с периодом 8 и сдвигом 2.

«Челюсть «- и наконец последняя скользящая средняя синего цвета имеет период 12 и сдвиг 8.

Данные параметры выставлены по умолчанию в стандартных настройках терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Однако при необходимости вы можете индивидуально оптимизировать настройки под конкретную валютную пару или иной финансовый инструмент.

Основной технический сигнал, который выдает Аллигатор, — это определение момента зарождения нового тренда.

• Если все три линии индикатора тесно переплетены между собой в узкий узел, это означает, что «Аллигатор спит». На рынке присутствует фаза низковолатильного флэта.

• Когда синяя скользящая средняя («челюсть») находится в самом низу, а остальные линии направлены строго вверх, на рынке развивается устойчивый бычий тренд.

• Если синяя линия располагается вверху, а красная и зеленая устремлены вниз, график находится в фазе медвежьего тренда.

Главным естественным недостатком Аллигатора, как и любых скользящих средних, является запаздывание сигналов, а также обилие ложных пересечений в моменты затяжного флэта. Именно поэтому Аллигатор необходимо применять исключительно в связке с другими фильтрами торговой системы Profitunity.

Какие ещё индикаторы входят в торговую систему Profinity?

1. Fractals (Фракталы). Этот индикатор в системе Билла Вильямса используется для точечного поиска мест фиксации сигналов. В работу фракталы вступают только после того, как линии Аллигатора расходятся (Аллигатор «открывает пасть»). Конструктивно фрактал представляет собой локальный экстремум из последовательности 5 баров подряд, где центральный бар имеет максимальный хай или минимальный лоу.

2. Awesome Oscillator (AO). Известный многим трейдерам чудесный осциллятор. В системе Вильямса он выполняет функцию подтверждающего фильтра и представляет собой цветную гистограмму. Индикатор AO демонстрирует текущую движущую силу рынка, сравнивая физическое расстояние между скользящими средними последних 5 баров с параметрами 34 баров.

3. Accelerator Oscillator (AC). Индикатор ускорения Билла Вильямса. Алгоритм AC обладает более высокой чувствительностью к изменениям рыночного баланса сил по сравнению с AO и наглядно отображает ускорение или замедление текущей движущей силы.

Ниже представлен пошаговый алгоритм анализа рыночного контекста и принятия торговых решений по классической методологии Билла Вильямса.

Индикатор Аллигатор и стратегия Profinity!

Шаг 1. Ожидание благоприятного рыночного контекста

Если цена зажата в узком боковом коридоре, это не повод игнорировать график. Напротив, это время для плановой подготовки. Существует прямая закономерность: чем дольше Аллигатор находится в спящем состоянии, тем более сильным и затяжным оказывается последующий выход цены из флэта. Импульсный прорыв после долгого затишья часто бывает весьма мощным.

Благоприятные условия для начала анализа формируются, когда:

• Все три линии Аллигатора плотно сплетены в единый пучок.

• Столбцы гистограммы индикатора AO колеблются в непосредственной близости от нулевой отметки.

• Индикатор AC также находится вблизи нуля.

Шаг 2. Оценка фрактального сигнала

После того как Аллигатор начинает расплетать линии («открывать пасть»), аналитик ожидает формирования первого подтвержденного фрактала. По правилам технического анализа, на пробой данного экстремума предполагается размещение отложенного ордера (Buy Stop или Sell Stop). Чтобы снизить количество ложных срабатываний, в работу берутся только те бычьи фракталы, которые сформировались строго выше красной линии («зубов» Аллигатора), или медвежьи фракталы ниже красной линии.

Шаг 3. Верификация подтверждающих сигналов

Для повышения точности анализа в стратегии используется концепция цветовых зон. В момент пробоя сигнального фрактала трейдеру необходимо оценить состояние осцилляторов AO и AC:

• При сценарии на покупку оба индикатора должны окраситься в зеленый цвет (столбцы гистограмм последовательно повышаются).

• При сценарии на продажу оба осциллятора должны подтверждать нисходящий импульс, находясь строго в красной зоне (столбцы гистограмм последовательно снижаются).

Если один осциллятор показывает рост, а второй — снижение, рынок находится в так называемой «серой зоне». Такой сигнал считается противоречивым, и от открытия новых позиций по правилам системы целесообразно воздержаться.

Шаг 4. Контроль рисков и сопровождение позиций

В классической стратегии Profitunity фиксированные тейк-профиты не используются. Вместо них задействован алгоритм динамического скольжения защитных стоп-приказов. Это позволяет максимально вытягивать трендовые импульсы и своевременно минимизировать издержки в случае разворота цены.

Существует три основных метода работы с защитными ордерами:

• Классический способ. Стоп-лосс устанавливается непосредственно за красной линией («зубами» Аллигатора). С закрытием каждой новой свечи защитный ордер планомерно подтягивается вслед за движением линии. Особенность метода — стоп-лосс получается относительно широким, но защищенным от случайных шумов.

• Агрессивный способ. Защитный стоп-лосс передвигается вплотную за зеленой линией («губами» Аллигатора). Данный подход применяется в фазах стремительного направленного импульса, когда цена находится далеко от красной линии. Плюс метода — возможность быстро зафиксировать весомый результат при резком развороте, минус — высокая вероятность преждевременного закрытия позиции при мелких откатах.

• Консервативный способ (наиболее популярный). Защитный ордер переносится на экстремум после появления 5 последовательных свечей одного цвета. Стоп-лосс выставляется за максимум или минимум последней из пяти свечей и далее подтягивается по экстремуму каждого последующего закрытого бара до тех пор, пока рынок не совершит технический разворот.

Шаг 5. Управление капиталом

В системе Вильямса описано добавление к позициям по тренду (метод обратного пирамидинга). После успешного пробоя первого фрактала базовым лотом правила ТА допускают плановое добавление новых объемов при каждом последующем подтверждении от индикаторов AO или AC, но строго уменьшающимся шагом лота (например, сеткой ордеров). Как только на графике формируются 5 последовательных свечей одного цвета, наращивание объемов полностью прекращается, и система переходит в режим жесткого консервативного сопровождения сделок.

Вывод по индикатору Аллигатор и стратегии Profinity

В целом, методология Билла Вильямса обладает логичной и подтвержденной временем структурой. Сам принцип работы строго по направлению зарождающегося тренда математически обоснован и эффективен. Большое количество системных трейдеров по всему миру используют Аллигатор в качестве надежного фильтра. Главное — неукоснительно соблюдать правила мани-менеджмента и действовать в соответствии с четким торговым планом.

Сам автор в свое время проводил масштабные обучающие курсы, на которых наглядно демонстрировал механику взаимодействия индикаторов. Безусловно, качественное понимание рынка требует времени. Тщательно изучайте алгоритм в тестере стратегий, проверяйте его показания на демонстрационном счетах и только после получения системной статистики на долгой дистанции принимайте решение о его интеграции в свой рабочий арсенал.

Взвешенных вам решений и успехов в анализе графиков!