Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня поговорим об индикаторе, который стал уже настоящей классикой на финансовых рынках. Речь пойдет об индикаторе RSI на Форекс. Вы узнаете, как устроен этот инструмент и как корректно применять его в рамках технического анализа.
Индикатор RSI описание и применение
Индикатор RSI (Relative Strength Index), или индекс относительной силы, — один из самых популярных инструментов в арсенале трейдера. Он относится к категории осцилляторов, то есть его колебания происходят в строго определенном интервале — между уровнями от 0 до 100. В торговом терминале MetaTrader данный технический инструмент находится в списке стандартных под своим оригинальным названием.
Этот осциллятор демонстрирует, насколько быстро и сильно меняется цена в направлении своего движения:
-
чем больше совокупная длина бычьих свечей за конкретный период, тем стремительнее цена движется вверх, и значения осциллятора приближаются к уровню 100;
-
чем больше итоговая длина медвежьих свечей за анализируемый промежуток времени, тем стремительнее цена движется вниз, и значения RSI приближаются к нулевой отметке.
Применение индикатора RSI позволяет аналитику оценить силу текущей рыночной тенденции и математическую вероятность её замедления или смены.
RSI индикатор: описание, характеристики, история создания
Индекс относительной силы является разработкой известного инженера и трейдера Уэллса Уайлдера. В 1978 году автор впервые опубликовал описание алгоритма в профильном журнале Commodities. Популярным этот инструмент стал благодаря простой интерпретации генерируемых им графических маркеров, а также их высокому качеству при оценке рыночного контекста.
Индикатор RSI, используемый самостоятельно или в совокупности с другими техническими инструментами, помогает определять расчетные зоны для потенциального входа в рынок при сбалансированном соотношении риска и возможного исхода на инструментах с высокой волатильностью.
Формула индикатора RSI проста и основана на анализе цен закрытия свечей за определенный временной промежуток, а также на их относительном расхождении. При формировании математического графика учитываются только значения закрытия свечей без учета их теней (хаев и лоу).
Термином «относительная сила» автор индикатора назвал соотношение средних значений увеличения и снижения цены за конкретный период. Данная величина помогает наглядно определить, кто из участников рынка доминировал в выбранном промежутке времени — продавцы (медведи) или покупатели (быки), а также спрогнозировать последующую техническую ситуацию на графике.
Чтобы вычислить относительную силу, алгоритм выбирает все свечи анализируемого периода со значением закрытия, которое превышает показатели предыдущей свечи. После этого вычисляется усредненное значение увеличения цены с использованием формулы экспоненциальной скользящей средней (EMA). Аналогичным образом вычисляется значение для свечей, закрытие которых произошло ниже предшествующих. Соотношение полученных сглаженных величин и является итоговым показателем относительной силы.
Настройки индикатора RSI и применение
Настройка индикатора RSI абсолютно простая. По умолчанию в терминале задан лишь один ключевой параметр — это период. Он равен 14 и считается разработчиком наиболее оптимальным, однако, когда рынок находится в определенных фазах, иные параметры могут давать более сглаженные результаты.
Начинающим пользователям безопаснее использовать стандартный классический вариант, а после приобретения практических навыков можно поэкспериментировать с индивидуальными настройками. Настоятельно рекомендуется предварительно тестировать любые изменения параметров на демонстрационном счете.
Как и многие осцилляторы, лучше всего индекс относительной силы работает в широком боковом диапазоне (флэте). Если комбинировать показания индикатора с горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления, можно выстроить эффективную и системную модель технического анализа.
Для индикатора RSI выбранный период играет ключевую роль. Разработчик рекомендовал применять данный инструмент на дневных графиках, так как рыночный шум на малых таймфреймах часто влияет на достоверность показаний RSI. Для качественной разметки лучше выбирать более старшие временные периоды.
Каждый трейдер индивидуально определяет подходящий для его торговой системы период. Выбор обычно зависит от таких факторов, как:
-
используемая торговая стратегия;
-
волатильность выбранного финансового инструмента;
-
установленный рабочий таймфрейм;
-
текущие аналитические задачи участника рынка.
Сигналы индикатора RSI
Разобравшись с тем, как устроен индикатор RSI, можно перейти к анализу его основных графических сигналов.
1. Дивергенция RSI.
Это один из наиболее сильных и часто встречающихся сигналов в техническом анализе. Дивергенцией называется очевидное расхождение между направлением ценового графика и показаниями линии осциллятора.
Например, если цена на графике достигает двух последовательно возрастающих максимумов на пике тенденции, а линия RSI в этот же момент показывает их снижение, это свидетельствует о техническом замедлении роста котировок и формировании экстремума за счет ослабления активности покупателей.
В результате с высокой долей вероятности может произойти временная коррекция или локальный разворот рынка, то есть изменение текущего направления. Когда формируется подобное расхождение, от открытия новых сделок на покупку по правилам ТА целесообразно воздержаться. В это время логичнее искать оптимальные зоны, чтобы закрыть текущие позиции на покупку или рассмотреть технические условия для потенциальной торговли на понижение.
Как работает индикатор RSI в данном случае? Учитывая, что дивергенция является трендовым сигналом, при ее появлении в моменты, когда на рынке полностью отсутствует выраженная тенденция (в узком флэте), такой маркер безопаснее игнорировать. Если рассматривать ситуацию в долгосрочной перспективе, открытие позиций в такие периоды без дополнительных фильтров часто ведет к системным просадкам.
2. Графические паттерны.
Уникальность индекса RSI заключается в возможности полноценной отработки классических фигур графического анализа (таких как «Голова и плечи», «Трендовые линии» или «Треугольники») непосредственно внутри окна осциллятора, даже если на самом графике цены их отчетливо не видно.
Зачастую своевременное формирование и пробой паттерна на графике индикатора означает, что в скором времени изменится, замедлится или ускорится само движение на ценовом графике.
Ниже приведен пример пробоя трендовой линии внутри окна индикатора:
Еще пример ниже. Пробой трендовой линии на индикаторе часто рассматривается аналитиками как хорошая опережающая точка для потенциального входа в сторону нового импульса.
3. Зоны перекупленности и перепроданности.
Кроме сигналов, описанных выше, в рамках работы с RSI важно отслеживать экстремальные области, в которых рынок математически перекуплен или перепродан. Сигналами в данном случае выступают развороты линий индикатора или его выход из пограничных зон.
Определить эти зоны в терминале не составляет труда. Диапазон от 0 до 30 традиционно является областью перепроданности актива, а на отметках от 70 до 100 рынок находится в состоянии перекупленности. Интервал между 30 и 70 — это центральная нейтральная зона.
Рассматривать потенциальный вход в рынок по правилам ТА рекомендуется в тот момент, когда кривая осциллятора выходит из экстремальных областей, а не тогда, когда она только заходит внутрь них.
Как интерпретировать сигналы
Рассмотрим классические правила того, как интерпретировать показания индикатора RSI:
-
Если кривая осциллятора длительное время удерживается в верхнем диапазоне 70–100, на рынке преобладает сильный бычий тренд. Если далее она пересекает уровень 70 сверху вниз, это технически подтверждает, что импульс перекупленности угасает. В этот момент правила торговой системы предполагают оценку условий для потенциальной продажи.
-
Если кривая долго находится в нижнем диапазоне 0–30, на рынке доминирует медвежий тренд. Если далее она пересекает уровень 30 снизу вверх, это свидетельствует о выходе из зоны перепроданности. В этой ситуации модель рассматривает сценарий на потенциальную покупку.
Важно учитывать, что цена на графике может продолжать расти или падать в сильном тренде в то время, как кривая осциллятора надолго задерживается в экстремальных областях. Если трейдер планирует применять данный осциллятор в своей практике, необходимо понимать, что его базовые сигналы от уровней 30 и 70 свидетельствуют о возможности вхождения в рынок против текущей локальной тенденции. Такая торговля всегда сопряжена с повышенным риском из-за вероятности продолжения импульса.
Однако с использованием Relative Strength Index возможна и системная торговля по тренду. Для этого в свойства индикатора вручную добавляется центральный уровень 50. Осуществлять анализ в рамках такой стратегии необходимо в сторону пробития этого уровня линией осциллятора:
-
если уровень 50 пробит по направлению снизу вверх — формируются технические условия для потенциальной покупки;
-
если уровень 50 уверенно пробит сверху вниз — рассматривается сценарий на потенциальную продажу.
Для торговли в периоды затяжного низковолатильного флэта фрактальная стратегия по уровню 50 не подходит, поскольку при частом пилообразном пересечении этой отметки осциллятор неизбежно генерирует ложные шумы.
Заключение
Рассмотрев индикатор RSI, его описание и специфику применения, можно прийти к следующим выводам. Этот инструмент по праву является одним из базовых элементов, используемых во многих современных торговых системах. Он способен обеспечить трейдера своевременным информированием о текущем распределении сил и наглядно отобразить ситуацию, происходящую на графике.
Отличные технические комбинации получаются, если использовать данный осциллятор в совокупности с канальными индикаторами, скользящими средними (Moving Average), а также с сильными историческими уровнями поддержки и сопротивления.
Однако, как и любой математический алгоритм, RSI имеет свой естественный недостаток — запаздывание сигналов на разворот, так как в его формулу заложено сглаживание цен за прошлый период. Также эффективность работы инструмента могут снижать форс-мажорные импульсные колебания цены на выходе важных новостей, поскольку их природа не заложена в математический алгоритм индикатора.
Данный осциллятор способен качественно дополнить практически любую торговую стратегию при его грамотном применении и правильной интерпретации графических моделей. Однако руководствоваться исключительно показаниями одного индикатора нерационально. Важно грамотное и системное сочетание Relative Strength Index с другими методами технического анализа и жестким контролем рисков.
Всего Вам доброго и системных успехов!
