Приветствую, уважаемые коллеги-трейдеры! Практически все профессиональные участники рынка в своей работе используют скользящие средние. В основе множества современных индикаторов лежат именно эти алгоритмы сглаживания.
Скользящая средняя — это весьма удобный и наглядный инструмент, с помощью которого можно определять сбалансированные ценовые зоны, выявлять приоритетное направление тренда, а также использовать линии в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления. При этом нет никакой разницы, на каком именно рынке вы их применяете, будь то рынок акций, металлов, криптовалют или валютный рынок Форекс.
Скользящие средние интегрированы в базовый функционал любого торгового терминала: MetaTrader 4, MetaTrader 5, NinjaTrader, QUIK и других. Поэтому никакой специальной установки программного обеспечения не потребуется. В данном материале мы рассмотрим, как использовать в техническом анализе 100-периодную (традиционно называемую 100-дневной) скользящую среднюю.
Принцип работы 100-периодной скользящей средней
Если говорить простым языком, то индикатор скользящая средняя (Moving Average) с периодом 100 вычисляет среднее арифметическое цены за последние 100 свечей выбранного таймфрейма.
Например, если в свойствах индикатора установлен классический способ построения по ценам закрытия (Close), то алгоритм возьмёт 100 последних цен закрытия свечей и разделит полученную сумму на 100. Таким образом, на графике сформируется текущая точка показания скользящей средней.
Скользящая средняя с периодом 100 как инструмент торговли по тренду
Скользящая средняя на то и является «средней», так как наглядно демонстрирует усредненное движение цены, сглаживая случайные рыночные всплески. Именно поэтому благодаря скользящим средним удобно определять глобальную тенденцию на графике. Таким образом, можно успешно использовать скользящую среднюю с периодом 100 для анализа торговли по тренду.
Здесь всё достаточно логично. Мы смотрим на текущий наклон скользящей средней:
-
Если линия направлена вверх и цена находится над ней, на рынке развивается бычий тренд, и модель предполагает оценку условий для потенциальных покупок.
-
Если скользящая средняя направлена вниз, а цена зафиксировалась под ней, идет медвежий тренд, и правила ТА указывают на приоритет потенциальных продаж.
Однако необходимо понимать, что не стоит открывать позиции в ту же секунду, как только цена пересекла скользящую среднюю. Построить стабильную торговую систему на одном лишь пересечении линий вряд ли удастся. Чтобы повысить надежность анализа, требуется включать дополнительные фильтры.
Как известно, рынок может перейти в фазу глубокой коррекции или развернуться в любое время. Именно поэтому рассматривать точки входа целесообразно исключительно в ключевых зонах графика. О наиболее обоснованных вариантах мы поговорим ниже.
Итак, что же это за ключевые зоны рынка?
Как вы, наверное, догадались, данными областями выступают сильные исторические уровни поддержки и сопротивления. Именно в этих зонах правила торгового плана предполагают поиск условий для потенциального открытия позиций.
Как это работает?
Как только на графике сформировались стратегические условия для выбора направления (на покупку или на продажу), необходимо дождаться тактического подтверждения в виде остановки цены на сильном уровне поддержки или сопротивления. Цена должна замедлить свой ход вблизи уровня, а не пробивать его импульсно, как нож сквозь масло.
Смотрите пример ниже.
Тем не менее самого факта остановки цены на том или ином уровне поддержки или сопротивления тоже недостаточно для формирования системной точки входа. Остановку котировок в моменте не всегда просто идентифицировать по формальным признакам, особенно начинающим трейдерам — цена может немного пофлэтовать, а затем легко пробить уровень и продолжить движение.
Для верификации сигналов по правилам ТА необходимо использовать подтверждающие ценовые паттерны.
Это могут быть свечные комбинации, паттерны Price Action, пересечение скользящих средних, сигналы индикаторов осцилляторов и.т.д.
Рассмотрим торговые ситуации на примере популярных свечных моделей: Пин-бара и модели Поглощения.
Пин-бар (Pin Bar) — это свечной паттерн, являющийся одним из первых визуальных сигналов вероятного замедления или разворота текущей тенденции.
Отличительной особенностью пин бара является:
- Очень малое тело свечи.
- Длинная тень, которая в два-три раза больше чем тело
Модель поглощения. В данной свечной комбинации обязательно учитываются показания двух свечей.
Пример бычьего поглощения.
Технически на примере бычьего поглощения это выглядит следующим образом: на графике появляется небольшая медвежья свеча, после которой следует крупная бычья свеча. При этом бычья свеча полностью перекрывает своим телом весь ценовой диапазон предыдущей медвежьей свечи от минимума до максимума.
Аналогичная ситуация, только зеркально наоборот, актуальна для медвежьего поглощения. Текущая свеча как бы поглощает своими габаритами предыдущую, отсюда и название модели.
Стратегия торговли с использованием 100 дневной скользящей средней…
В рамках данного алгоритма мы сфокусируемся на совмещении скользящей средней и свечных паттернов Price Action (Пин-бар и Поглощение). Для системной работы правила ТА ориентируют на следующие показатели:
-
Определение направления: Цена находится над 100-периодной скользящей средней, и при этом линия направлена вверх. Соответственно, модель предполагает поиск сигналов исключительно на покупку. Для продаж — условия зеркально противоположные.
-
Фильтрация уровнями: Нельзя открывать позиции сразу при выполнении первого пункта. Необходимо дождаться, когда цена совершит технический откат к сильным историческим уровням поддержки или сопротивления.
-
Поиск паттерна: Непосредственная точка входа на открытие позиции рассматривается в момент формирования подтверждающего свечного паттерна (например, Пин-бара) строго в зоне совпадения горизонтального уровня и скользящей средней.
Аналогичный пошаговый чек-лист применяется и для нисходящего тренда.
Завершение
100-периодная скользящая средняя — это классический трендовый индикатор, показывающий среднее значение цены за последние 100 баров истории, рассчитываемый в зависимости от заложенной в него математической формулы (Simple, Exponential или Smoothed).
Если вы стремитесь выстроить сбалансированную торговую систему, рекомендуется анализировать графики строго в направлении наклона 100-периодной скользящей средней именно в те моменты, когда цена совершает технический откат к ней. Ни в коем случае не стоит открывать позиции только потому, что цена находится выше или ниже линии — этот фактор говорит нам лишь о приоритетном выборе направления анализа, но не о точке входа.
Обязательно используйте в работе дополнительные фильтры: горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, а также подтверждающие сигналы Price Action.
Взвешенных вам решений и системного контроля рисков на рынке!
