Приветствую, коллеги трейдеры! Сегодня рассмотрим очень полезный индикатор ATR. Польза от него на первый взгляд не очевидна! Но это лишь на первый взгляд… Лично я всегда использую данный индикатор в трейдинге. Он помогает грамотно и эффективно строить торговлю. Подробнее об изложил в “Комплекте трейдера“. Там же есть моя торговая стратегия.
Краткая история появления
ATR, или Average True Range, является одним из самых распространенных индикаторов в трейдинге. Он был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году, который искал способ разработать универсальный индикатор, который мог бы давать понимание о волатильности рынка. Он применил различные математические алгоритмы для создания этого индикатора, который был быстрым, надежным и простым в использовании.
ATR показывает среднее изменение цены за определенный период времени. Он измеряется в пунктах или процентах и может использоваться для определения волатильности цены. ATR может помочь трейдерам понять, насколько сильно цена двигалась за определенный период времени, что может помочь им в принятии решений о торговле.
Расчет индикатора ATR
Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:
- разность между текущими максимумом и минимумом;
- разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
- разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.
True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] — Close[2]; Close[2]-Low[1])
Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона:
Average True Range = SMA(TR,N), где TR – истинный диапазон, N – период усреднения, SMA – простая скользящая средняя.
Из настроек для индикатора ATR доступен лишь период усреднения, который по умолчанию равен 14.
Как использовать индикатор ATR в трейдинге?
Индикатор ATR описание и применение. Индикатор может использоваться для определения уровней стоп-лосса, чтобы ограничить возможные потери, а также для установки грамотного тейк-профита, чтобы трейдер смог забрать максимум прибыли из позиции.
Более высокая волатильность означает более широкие стоп-лоссы и профит-тейки, тогда как низкая волатильность означает более узкие стоп-лоссы и профит-тейки. Также ATR может использоваться для выявления уровней поддержки и сопротивления на графике цены.
Установка стопа с помощью индикатора ATR
ATR часто используют для установки стоп лосса. Суть заключается в следующем: как правило, для вычисления необходимого размера стоп-лосса значение индикатора ATR умножается на определенную константу, зависящей предполагаемой длительности будущей сделки. Для часовых графиков, например, можно взять константу, равную 2-4. То есть, например, для сделки по GBPUSD при ATR=0,0012 на часовике мы 12 пунктов умножаем на константу, например, 3 и наш стоп получается примерно 36 пунктов.
Также индикатор ATR может быть использован с другими индикаторами, такими как Moving Average (MA), чтобы определить вход и выход из рынка. Если цена превышает MA при высокой волатильности (высокое значение ATR), то это может сигнализировать о начале долгосрочного тренда. Если цена пересекает MA при низкой волатильности (низкое значение ATR), то это может означать начало краткосрочного тренда.
Также есть еще один отличный способ использования индикатора ATR в трейдинге без привязки к таймфреймам. Лично я постоянно пользуюсь этим методом в работе! Он сильно помогает мне в работе.
Итак, суть очень проста. Если вы торгуете внутри дня, то по индикатору ATR вы можете посмотреть “средний дневной ход” по тому или иному торговому инструменту. Например, если установить параметры индикатора 7 или 55, или 150 и посмотреть значения индикатора на дневном ТФ, то можно увидеть средние значения волатильности за данные временные периоды. И таким образом, можно понять сколько пунктов за день в среднем проходит финансовый инструмент.
Например, на скриншоте ниже видно, что при настройках 7, 55 и 150 индикатор показал значения 97, 89 и 98 соответственно. Это валютная пара GBP/USD. Значит можно сделать вывод, что “средний дневной ход” примерно (97+89+98)/3 = 95 пунктов. Именно на это значение стоит ориентироваться при торговле внутри дня.
Зная средний дневной ход, трейдер может грамотно и эффективно строить свою торговлю. Например, на том уровне, где цена пройдет за день 95 пунктов можно ставить уровень тейк-профита. Также трейдер может видеть где лучше ставить стоп-лосс.
Нередко, я торгую именно Американскую торговую сессию. И если я вижу, что в течение дня цена еще не прошла своего среднего дневного хода, то понимаю, что вероятно будет еще движение цены. При этом, времени на различные ложные выпады до конца дня уже нет. Поэтому скорее всего когда пойдет импульс, то он будет истинным и можно довольно безопасно входить в сделку. При этом тейк-профит очевиден. Это уровень, на котором цена пройдёт 95 пунктов.
Итог
ATR является мощным инструментом для трейдеров в определении волатильности рынка. Он может помочь в принятии решений о торговле, определении уровней стоп-лосса и профит-тейка, а также выявлении уровней поддержки и сопротивления. Трейдеры могут использовать индикатор ATR в сочетании с другими инструментами для принятия лучших торговых решений. Данный индикатор в основном используется как информационный. Другие индикаторы вы можете изучить в данном разделе. Там вы найдете индикаторы уровней, осцилляторы и др.
Прежде чем начинать торговать обязательно протестируйте свою стратегию в тестере или демо-счете. Только после успешных тестов можно пробовать начинать торговать на реальном счете.
Успехов и прибыльных трейдов!
