Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня поговорим об индикаторе, который стал уже “классикой” на финансовых рынках! Речь идет про RSI индикатор на форекс. Вы узнаете как им пользоваться и применять в торговле!
Индикатор RSI описание и применение
RSI индикатор или индекс относительной силы – один из самых популярных инструментов трейдера. Он относится к осцилляторам. То есть его колебания происходят в определенном интервале – между уровнями от 0 до 100. В терминале MT4 данный индикатор можно найти под названием Relative Strength Index.
Индикатор демонстрирует, насколько быстро и сильно меняется цена в направлении своего движения:
- чем больше совокупная длина свечей зеленого цвета за конкретный период, тем стремительнее цена движется вверх и значения осциллятора приближаются к уровню (100);
- чем больше итоговая длина свечей красного цвета за анализируемый промежуток времени, тем стремительнее цена движется вниз и значения RSI приближаются к нулевой отметке (0).
Применение RSI индикатора позволяет трейдеру оценить силу рыночной тенденции и вероятность ее смены.
RSI индикатор: описание, характеристики, история создания
Индекс относительной силы является разработкой Уэллса Уайлдера. В 1978 году он впервые был опубликован в журнале Commodities. Популярным данный инструмент стал за счет простой интерпретации торговых сигналов, генерируемых им, а также благодаря их качеству.
RSI самостоятельно и в совокупности с другими техническими инструментами определяет точки вхождения в рынок при оптимальном соотношении риска и прибыльности на рынках с высокой волатильностью.
RSI индикатор, формула которого очень проста, основан на анализе цен закрытия свечей за определенный временной промежуток и на их относительном расхождении.
При формировании графика учитываются только значения закрытия свечей без их теней.
Термином «относительная сила» по мнению автора индикатора является соотношение средних значений увеличения и снижения цены за определенный период. Данная величина помогает определить, кто из участников рынка повлиял на цену в этом периоде – медведи (продавцы) или быки (покупатели), а также спрогнозировать последующую ситуацию на рынке.
Чтобы вычислить относительную силу, необходимо выбрать все свечи анализируемого периода со значением закрытия, которое больше показателей предыдущей свечи. После этого вычисляется усредненное значение увеличения цены с использованием формулы Exponential Moving Average.
Аналогичным образом вычисляется значение для свечей, закрытие которых произошло ниже предшествующей. Соотношение полученных значений и является показателем относительной силы.
Настройки индикатора RSI и применение
Настройка индикатора RSI абсолютно простая. Только один параметр настроен по умолчанию – это период. Он равен 14 и считается наиболее оптимальным, однако, когда рынок находится в определенных фазах, иные параметры могут дать лучшие результаты.
Новичкам лучше использовать стандартный вариант, а после приобретения навыков можно поэкспериментировать с настройками. Рекомендуется тестировать их на демо-счете.
Как и многие осцилляторы, лучше всего индекс относительной силы работает в широком боковом тренде. Если комбинировать индикатор с уровнями поддержки и сопротивления, можно построить эффективную и прибыльную стратегию торговли.
Для RSI индикатора период играет важную роль. Разработчик рекомендует применять инструмент на дневных графиках. Рыночный шум на малых таймфреймах влияет на достоверность показаний RSI. Лучше выбирать более старшие торговые периоды.
Каждый трейдер индивидуально определяет подходящий для его торговли период. Выбор зависит от таких факторов, как:
- собственная стратегия;
- волатильность актива;
- установленный таймфрейм;
- цели и задачи участника рынка.
- Сигналы индикатора RSI
Разобравшись, как настроить индикатор RSI, можно перейти к его торговым сигналам.
1. Дивергенция RSI.
Это наиболее часто встречающийся сигнал. Дивергенцией называется несоответствие между направлением ценового графика и показаниями индикатора.
Например, если цена достигает двух возрастающих максимальных значений на пике тенденции, а RSI показывает их снижение, это свидетельствует о замедлении роста цены и формировании нового максимального экстремума за счет ослабления активности продавцов.
В результате может произойти временная коррекция или разворот рынка в другую сторону, то есть изменение тренда. Когда это происходит, от открытия сделок на покупку лучше воздержаться.
В это время лучше искать оптимальные цены, чтобы закрыть текущие сделки на покупку или рассмотреть возможность торговли на понижение.
Как работает индикатор RSI в данном случае? Учитывая, что дивергенция является трендовым сигналом, при ее появлении в момент, когда на рынке отсутствует выраженная тенденция, торговый сигнал лучше игнорировать. Если рассматривать ситуацию в долгосрочной перспективе, открытые в этот период позиции с большой вероятностью принесут убытки.
2. Графические паттерны.
Уникальность индекса RSI заключается в возможности эффективной отработки графических паттернов, даже если на самом графике цены их может не быть.
Зачастую, своевременное формирование паттерна на графике индикатора может означать, что в скором времени изменится (замедлится или ускорится) движение на ценовом графике.
Ниже пример пробоя трендовой линии:
Еще пример ниже. Пробой трендовой линии на индикаторе дает хорошую точку входа:
3. Зоны перекупленности и перепроданности.
Кроме сигналов, описанных выше, как и в случае со всеми осцилляторами, можно отслеживать области, в которых рынок перекуплен или перепродан. Сигналами в данном случае являются развороты линий индикатора или его выход из областей перекупленности и перепроданности.
Определить эти зоны несложно. Уровни от 0 до 30 являются областями перепроданности, а на отметках от 70-100 рынок находится в состоянии перекупленности.
Интервал 30-70 – это центральная зона.
Входить в рынок рекомендуется, когда кривая осциллятора выходит из данных областей, а не входит в нее.
Как интерпретировать сигналы
Рассмотрим, как интерпретировать RSI индикатор, как пользоваться его сигналами:
- Если кривая долго находится в диапазоне 70-100, преобладает «бычий» тренд. Если она пересекает уровень 70 сверху-вниз, это говорит о том, что рынок перекуплен. Тогда стоит открывать сделку на продажу.
- Если кривая долго находится в диапазоне 0-30, преобладает «медвежий» тренд. Если она пересекает уровень 30 снизу-вверх, это говорит о том, что рынок перепродан. Тогда стоит открывать сделку на покупку.
Сигналы индекса RSI важны при нахождении его кривой вне областей перекупленности и перепроданности. Дело в том, что цена может увеличиваться или падать, в то время как кривая осциллятора все еще задерживается в этих областях.
Если трейдер планирует применять этот осциллятор в своей торговле, нужно учитывать, что его сигналы свидетельствуют о вхождении в рынок против тенденции.
Такая торговля всегда сопряжена с высоким риском из-за возможной коррекции.
Однако с использованием Relative Strength Index возможна и торговля по тренду. Для этого в его свойства добавляется уровень 50. Такая торговая стратегия еще проще перечисленных. Осуществлять торговлю необходимо в сторону пробития уровня линией осциллятора:
- если он пробит по направлению снизу-вверх – открывается сделка на покупку;
- если он пробит по направлению сверху-вниз – открывается сделка на продажу.
Для торговли в период флэта такая стратегия не подходит, поскольку при частом пробитии уровня 50 осциллятор чаще генерирует ложные сигналы.
Заключение
Рассмотрев индикатор RSI, описание и применение его в торговле, можно прийти к следующим выводам. Этот инструмент может стать одним из основных, используемых во многих торговых стратегиях. Он может обеспечить трейдера точными сигналами и отчетливо информировать его о ситуации, происходящей на рынке.
Отличные комбинации получаются, если использовать инструмент в совокупности с канальными индикаторами, Moving Average, линиями поддержки и сопротивления.
Однако он имеет и недостаток – запаздывание сигналов. Также эффективность работы инструмента снижают сильные колебания цены, поскольку их анализ не заложен в его алгоритм.
Данный осциллятор может отлично дополнить любую торговую стратегию при его грамотном применении и правильной интерпретации сигналов. Однако руководствоваться только сигналами нецелесообразно. Важно грамотное сочетание Relative Strength Index с другими методами технического и фундаментального анализа.
Всего Вам доброго и успехов!
